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Odaily informou que o protocolo de empréstimo DeFi Spark anunciou na plataforma X que seus Spark Vaults irão aumentar o limite de poupança do Spark Savings. O limite de USDC na Ethereum será elevado para 1 bilhão de dólares, o limite de USDC na Avalanche será aumentado para 500 milhões de dólares e o limite de ETH será elevado para 250.000 unidades.

Foresight News informou que a plataforma de tokenização de RWA, OpenEden, em parceria com a FalconX e sua subsidiária Monarq, anunciou o lançamento do portfólio de rendimento PRISM. O PRISM fornecerá rendimentos estáveis através de um modelo quantitativo de múltiplas estratégias gerido pela Monarq, mantendo baixa correlação com os preços do mercado cripto. As estratégias de investimento do PRISM incluem arbitragem de caixa e futuros (cash-and-carry arbitrage), empréstimos institucionais com excesso de colateral, participação em plataformas de rendimento on-chain e alocação em tokens RWA regulamentados. Atualmente, o produto suporta a rede Ethereum, e os utilizadores podem apostar PRISM para receber o ativo comprovativo de rendimento do portfólio, xPRISM. O lançamento oficial do produto está previsto para fevereiro.

PANews 23 de janeiro — De acordo com a análise da Glassnode, durante a alta do bitcoin em meados de janeiro, o skew de 25D de uma semana foi puxado da zona de forte baixa para a neutralidade, enquanto a razão de volume de opções put/call caiu de 1 para 0,4 no mesmo período, indicando uma forte atividade de compra. A questão chave não é se as opções de compra estão sendo adquiridas, mas sim por quanto tempo essa demanda realmente dura. O skew de prazos mais longos apresenta um cenário diferente: o skew de 25D de um mês subiu apenas do mínimo de 7% para 4%, permanecendo numa faixa assimétrica de baixa; o skew de 25D de três meses variou menos de 1,5% e manteve-se firmemente em território de baixa. Apesar da recente forte demanda por opções de compra, o risco assimétrico de queda continua refletido. Essa diferença indica que a demanda de alta é real, mas concentrada no curto prazo. O volume de negociação existe, mas o risco não foi reprecificado em todos os prazos. Ao mesmo tempo, a volatilidade implícita das opções at-the-money foi vendida durante a alta dos preços, com os vendedores de gamma realizando lucros na subida. Esse comportamento de volatilidade não é típico de um movimento de rompimento sustentável. O cenário ideal de rompimento exige que o preço à vista se aproxime de níveis-chave, que os skews de todos os prazos apontem firmemente para níveis mais altos e que a volatilidade seja comprada, condições que não foram atendidas no movimento da semana passada.