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De acordo com dados da Golden Ten Data em 11 de maio, estrategistas do ING afirmaram em um relatório que o mercado ainda mantém otimismo quanto ao eventual fim da guerra no Oriente Médio, mas o risco de uma nova escalada do conflito persiste. Eles ressaltaram: “O mercado tende a focar mais nas notícias positivas relacionadas à situação no Oriente Médio, mas continuamos a enxergar o risco de uma escalada, especialmente após a recente rejeição da proposta iraniana pelos Estados Unidos.” O estrategista declarou: “Mesmo que os EUA e o Irã eventualmente cheguem a um acordo e o Estreito de Ormuz seja totalmente reaberto, acreditamos que o mercado e as condições de oferta não conseguirão retornar ao normal imediatamente.”

⑴ A volatilidade do mercado cambial é um fator crucial para a precificação de opções, mas a volatilidade implícita overnight atualmente não reflete preocupações do mercado em relação aos dados do CPI dos EUA que serão divulgados na terça-feira. A volatilidade implícita overnight de pares principais do dólar com moedas do G10 está praticamente no mesmo nível médio da semana passada, até mesmo abaixo do aumento observado antes da divulgação dos dados de emprego dos EUA, sendo que a importância dos dados do CPI é claramente maior.⑵ Conflitos geopolíticos elevaram o preço da gasolina nos EUA para mais de 4 dólares por galão, impulsionando a inflação para o maior patamar em quase dois anos. O aumento no preço do petróleo tende a pressionar a inflação geral e, caso persista, pode intensificar pressões sobre os preços, justificando a manutenção de custos elevados de empréstimos. Nesse contexto, a precificação morna das opções de câmbio se torna cada vez mais difícil de justificar.⑶ Especificamente, a volatilidade implícita overnight do euro frente ao dólar está em 8,0, com o ponto de equilíbrio para opções straddle de apenas 40 pontos, enquanto antes dos dados de emprego essa volatilidade subiu de 8,5 para 10,5. Para o dólar australiano contra o dólar americano, a volatilidade implícita está em 12,5, com um ponto de equilíbrio de 38 pontos; durante o período de dados de emprego, essa taxa subiu de 12,5 para 15,0. Para o dólar americano contra o iene, a volatilidade implícita está em 11,75, bem abaixo do aumento de 13,5 para 15,5 provocado pelos dados de emprego.⑷ Apesar do cenário de tensão geopolítica, obstáculos na oferta de petróleo, incertezas políticas no Reino Unido e ameaças de intervenção por parte do Japão, a volatilidade implícita de pares de moedas do G10 em diferentes prazos permanece nos níveis mais baixos desde fevereiro, com alguns pares até atingindo mínimos de longo prazo. O mercado de opções parece, por enquanto, ignorar esses riscos.

De acordo com a Foresight News, o protocolo de previsão Lucky Cookie Fortune na BSC concluiu uma rodada de financiamento seed, com investimentos de TBV, Cogitent Ventures, X21 Digital, CGV FoF, K24 Ventures e LandScape Capital, entre outros. Os fundos arrecadados serão utilizados para acelerar o desenvolvimento da ferramenta Fortune AI de previsão e de modelos de previsão em larga escala, impulsionando o avanço do protocolo em termos de tecnologia, produto e ecossistema.No futuro, Fortune irá focar na construção e inovação da infraestrutura de liquidez do mercado de previsões.