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Golden Ten Data, 5 de marzo: Zhengzhou Commodity Exchange anunció lo siguiente sobre el contrato de futuros de carbón térmico 2703: el margen de garantía de negociación se establece en 50% y el límite de fluctuación diaria de precios es del 10%. Para miembros no pertenecientes a compañías de futuros o clientes, la cantidad máxima de contratos abiertos en un solo día es de 20 lotes. La cantidad de contratos abiertos en un solo día se refiere a la suma de las posiciones largas y cortas abiertas por miembros no pertenecientes a compañías de futuros o clientes en un solo contrato de futuros en ese día. El límite máximo de contratos abiertos en un solo día para grupos de cuentas bajo control común se aplica según el cliente individual. Las posiciones abiertas en operaciones de cobertura y de creación de mercado no están sujetas a restricciones de límite de negociación.

Foresight News informa que en Polymarket, la probabilidad de que el "Based FDV supere los 100 millones de dólares en el primer día después del lanzamiento" es del 61%. La probabilidad de superar los 200 millones de dólares en el primer día es del 28%, y la probabilidad de superar los 300 millones de dólares en el primer día es del 16%. Actualmente, el volumen de negociación de este evento de predicción ya supera los 2.6 millones de dólares.

BlockBeats News, 5 de marzo, el analista independiente de criptomonedas Axel declaró en una publicación que el gráfico de la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin muestra que durante la primera mitad de marzo de 2026, la tasa de financiación se ha mantenido en territorio negativo, lo que indica que las posiciones cortas dominan el mercado de futuros perpetuos. Desde finales de enero, la tasa de financiación ha caído con frecuencia a territorio negativo, y en las últimas dos semanas se ha mantenido en esa región con poca o ninguna recuperación. Las lecturas más extremas ocurrieron el 28 y el 25 de febrero, ambos días en los que el precio estaba probando mínimos locales alrededor de $64,000 a $65,000. Al 4 de marzo, la tasa sigue siendo ligeramente negativa, pero la tasa de financiación negativa acumulada durante dos semanas sugiere una preferencia continua por posiciones cortas. Una tasa de financiación negativa significa que los tenedores de posiciones cortas están pagando comisiones a los tenedores de posiciones largas para mantener sus contratos, lo que indica una inclinación hacia las posiciones cortas. Históricamente, esta situación o bien anticipa un posible short squeeze si cualquier impulso alcista lo desencadena, o bien confirma una tendencia bajista si la caída persiste. El desencadenante clave para un cambio de sentimiento es que la tasa de financiación vuelva a valores positivos sostenidos mientras el precio consolida por encima de niveles de resistencia clave (alrededor de $70,000) y el open interest se estabiliza o crece. Además, el gráfico del open interest de futuros de Bitcoin denominado en USD muestra una disminución desde un máximo de $47.6 billions en octubre de 2025 hasta $20.8 billions en marzo de 2026. Esta caída puede explicarse en parte por la bajada del precio de BTC, pero la tendencia general indica una reducción del apalancamiento en derivados durante el periodo de ajuste. El open interest de futuros denominado en USD ha caído a menos de la mitad desde el pico de octubre de 2025 ($47.6 billions), disminuyendo aproximadamente un tercio desde el punto más alto de enero (32 billions). Al 4 de marzo, el open interest es de $20.8 billions, un nivel que no se veía desde antes del inicio del bull run de 2025. En los últimos 7 días, el open interest ha disminuido un 3.2%, el desapalancamiento aún continúa, aunque a un ritmo más lento. La disminución del open interest junto con una caída del precio señala liquidaciones forzadas o voluntarias, lo que indica que el mercado realmente está reduciendo peso. Esto diferencia la situación actual de un escenario típico de short squeeze, donde el combustible mecánico utilizado para desencadenar una cascada de liquidaciones suele ser menor cuando el open interest es bajo, aunque aún son posibles short squeezes localizados. El riesgo de una cascada de liquidaciones a la baja es menor que en enero. En general, el panorama que muestran estos dos indicadores es más matizado de lo que podría parecer inicialmente; el apalancamiento ha salido del mercado (el open interest ha caído de $47.6 billions a $20.8 billions), pero los participantes restantes mantienen predominantemente posiciones cortas (tasa de financiación negativa). Esta combinación reduce el riesgo de una cascada de liquidaciones bajistas, pero también limita el potencial de un short squeeze espontáneo: el combustible en el sistema ha disminuido.