Instituto de Pesquisa de uma Exchange: Mercado de opções apresenta baixa volatilidade acumulada, com capital sendo direcionado para estruturas de spread de alta

De acordo com ChainCatcher, segundo a observação do instituto de pesquisa de uma determinada exchange, aproximadamente 2.1 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH serão liquidados em conjunto nesta sexta-feira, enquanto a volatilidade implícita (IV) de BTC e ETH recuou para 43% e 60%, respectivamente, indicando que o mercado está a precificar uma diminuição das oscilações de curto prazo. Observando a inclinação de 25-Delta do BTC na última semana, todas as maturidades apresentaram uma correção ascendente com convergência dos valores negativos, refletindo um alívio na precificação do risco de queda pelo mercado. A inclinação do ETH permanece negativa, mas continua a convergir. Ao mesmo tempo, a maior negociação em bloco do mercado foi: compra de BTC-300126-100000-C, totalizando cerca de 3.225 BTC, com um desembolso líquido de prêmio de aproximadamente 3.05 milhões de dólares, indicando que os principais investidores preferem estruturar posições compradas acima dos suportes-chave.