Marja və Risk Metrikalarının İzahı
Marja və Risk Metrikalarının İzahı
[Təxmini oxuma vaxtı: 3 dəqiqə]
Sistem hər saniyə hesabınızın riskini real vaxt rejimində qiymətləndirir. Aşağıdakı metrikaları anlamaq hesabınızın sifariş məhdudiyyətlərinə və ya likvidasiyaya nə qədər yaxın olduğunu görməyə kömək edə bilər.
1. Əsas metrikalar
|
Metrika
|
Mənası (sadə dildə)
|
Sizə nə bildirir
|
|
Hesabın kapitalı
|
Hesabınızdakı zərərləri qarşılaya bilən vəsaitlər: hesab balansınız və bütün fyuçers mövqelərindən realizə edilməmiş PnL. Balansa müvafiq təminat dərəcələrinə əsasən dəyərləri tənzimlənmiş bütün marja valyutaları daxildir. |
Kapitalınız nə qədər yüksəkdirsə, riskiniz bir o qədər azdır. Zərərlər hesab kapitalınızı ≤ 0-a qədər azaldarsa, hesabınızda təminat çatışmazlığı yaranır. |
|
İlkin marja dərəcəsi (IMR)
|
Hesab kapitalınızın faizi olaraq mövqeləri açmaq üçün tələb olunan marja: IMR = istifadə edilmiş marja ÷ hesab kapitalı. Fyuçers mövqeləri, fyuçers sifarişləri və öhdəlikləri olan mövqelərin hamısı istifadə edilmiş marjaya daxildir. |
Hələ də yeni mövqelər aça biləcəyinizi göstərir. 100%-dən yuxarı IMR, mövqelər açmaq üçün tələb olunan marjanın hesabınızın kapitalını üstələdiyini bildirir və yeni sifarişlər yerləşdirməyiniz məhdudlaşdırılacaq. |
|
Saxlama marja dərəcəsi (MMR)
|
Hesab kapitalınızın faizi olaraq mövcud mövqelərinizi saxlamaq üçün tələb olunan minimum marja: MMR = saxlama marjası ÷ hesab kapitalı. Fyuçers mövqeləri, fyuçers sifarişləri və öhdəlikləri olan mövqelərin hamısı istifadə edilmiş marjaya daxildir. |
Hesabınızın likvidasiyaya nə qədər yaxın olduğunu göstərir. MMR 100%-ə çatdıqda, kapitalınız yalnız saxlama marjasını qarşılamaq üçün kifayət edir və likvidasiya prosesi başlayır. |
1. Buradakı IMR və MMR tələb olunan marja ÷ hesab kapitalı kimi hesablanır. Beləliklə, daha yüksək faiz daha yüksək risk deməkdir, 100% isə əsas həddir. Bu, bəzi digər platformalarda istifadə olunan "marja ÷ mövqe dəyəri" qaydasının əksidir. Həmişə bu platformanın ticarət səhifəsində göstərilən risk səviyyəsinə baxın.
2. Hesabınızdakı heç də bütün valyutalar hesab kapitalının hesablamalarına daxil edilmir. Yalnız marja olaraq aktivləşdirdiyiniz valyutalar marja kapitalına daxil edilir. Onların dəyərləri həmçinin sadəcə olaraq cari bazar qiymətinin saxlanılan miqdara vurulması ilə hesablanmaq əvəzinə, müvafiq təminat dərəcələrinə əsasən tənzimlənir. Təfərrüatlar üçün baxın: Vahid Ticarət Hesabında Təminat Dərəcələrinin və Marja Hesablamalarının İzahı
2. Risk hədləri: Hər risk səviyyəsində nə baş verir
MMR və ya IMR artdıqca hesabınız aşağıdakı vəziyyətlərdən keçə bilər. Bu tədbirlər təminat çatışmazlığı baş verməzdən əvvəl hesab riskini azaltmaq üçün nəzərdə tutulub.
1. Kros-marja rejimi
|
Status
|
Tətikləmə şərti
|
Sistem fəaliyyəti
|
|
A · Normal
|
MMR < 100% və IMR ≤ 100% |
Siz mövqelərin açılması, artırılması və bağlanması da daxil olmaqla, normal şəkildə ticarət edə bilərsiniz. |
|
B · Sifariş məhdudiyyətləri
|
IMR > 100% (MMR < 100% qaldığı halda) |
İstifadə edilmiş marja hesab kapitalınızı aşdı. Sistem marja tələb edən açıq fyuçers sifarişlərini ləğv edir və yeni mövqelər açmağınıza və ya mövcud mövqeləri artırmağınıza mane olur. Mövqelərin bağlanması və vəsaitlərin köçürülməsi təsirlənmir. |
|
C · Mövqenin azaldılması xəbərdarlığı
|
100% ≤ MMR < 160% |
Hesabınız likvidasiyadan əvvəlki son risk azaltma mərhələsinə daxil olur. Yeni mövqelərin açılması məhdudlaşdırılır, açıq sifarişlər ləğv edilir və sistem riskinizi azaltmaq üçün mövqelərinizi tədricən azaldır. Siz həmçinin xəbərdarlıq bildirişi alacaqsınız.
Qeyd: Mövqenizin yalnız bir risk səviyyəsi varsa, bütün mövqe dərhal likvidasiya ediləcək və emal üçün sığorta fondu hesabına köçürüləcək.
|
|
D · Likvidasiya
|
MMR ≥ 160% və ya hesab kapitalı ≤ 0 |
Hesabınız əvvəlki risk azaltma tədbirləri vasitəsilə artıq bərpa oluna bilməz. Hesab səviyyəsində likvidasiya tətiklənir və mövqelər iflas qiyməti ilə sığorta fonduna köçürülür. |
Qeyd: B və C statusları tam likvidasiyadan əvvəl bufer təmin edir. Sifariş məhdudiyyəti və ya risk xəbərdarlığı alsanız, IMR və ya MMR-ni təhlükəsiz səviyyəyə qaytarmaq üçün mümkün qədər tez marja əlavə edin və ya mövqelərinizi azaldın. Müvafiq risk metrikası təhlükəsiz səviyyəyə qayıtdıqdan sonra məhdudiyyət götürüləcək və normal ticarət bərpa olunacaq.
2. İzolyasiya edilmiş marja rejimi
Likvidasiya göstərici qiyməti likvidasiya qiyməti ilə müqayisə etməklə tətiklənir:
-
Uzun mövqelər: Göstərici qiymət ≤ likvidasiya qiyməti olduqda likvidasiya tətiklənir.
-
Qısa mövqelər: Göstərici qiymət ≥ likvidasiya qiyməti olduqda likvidasiya tətiklənir.
3. Kros və izolyasiya edilmiş marja: Risk metrikaları necə hesablanır
Risk metrikalarını hesablamaq üçün istifadə olunan əhatə dairəsi marja rejiminizdən asılıdır. Bu, bir mövqedəki zərərin digər mövqelərə təsir edib-etməyəcəyini birbaşa müəyyənləşdirir.
| Marja rejimi |
Risk metrikasının hesablanması üçün əsas |
Sizə təsiri |
| Kros-marja |
Hesab səviyyəsi: Hesabdakı bütün mövqelər və mövcud marja aktivləri IMR və MMR hesablanarkən daxil edilir və risk hesab səviyyəsində qiymətləndirilir. |
Qazanclı mövqelər zərər edən mövqelər üçün marja dəstəyi təmin edə bilər. Lakin, likvidasiya tətiklənərsə, likvidasiya hesab səviyyəsində baş verir və hesabdakı bütün marja aktivlərini itirə bilərsiniz. |
| İzolyasiya edilmiş marja |
Mövqe səviyyəsi: Marja ayrılır və risk hər bir mövqe üçün ayrıca hesablanır. |
Hər bir mövqenin riski və likvidasiyası digər mövqelərdən izolyasiya edilib. Maksimum zərər bu mövqeyə ayrılmış marja ilə məhdudlaşır və digər mövqelərinizə təsir etmir. |
*Bu elan vaxta həssasdır. Zəhmət olmasa dərc tarixinə diqqət yetirin. Şəraitin dəyişməsi və ya məzmunun köhnəlməsi nəticəsində yarana biləcək hər hansı birbaşa və ya dolayı itkiyə görə platforma məsuliyyət daşımır.
*This content has been translated by AI and is for reference only. We do not guarantee the accuracy of the translation and assume no liability for any errors, omissions, or losses arising from the use of this translated content. In the event of any discrepancies, the original version shall prevail.