Instituto de Pesquisa de uma exchange: Mercado de opções apresenta baixa volatilidade e investidores preferem estratégias de spread de alta

ChainCatcher reporta que, de acordo com a observação do instituto de pesquisa de uma determinada exchange, nesta sexta-feira aproximadamente 2,1 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH serão liquidados em conjunto, enquanto a volatilidade implícita (IV) de BTC e ETH recuou para 43% e 60%, respectivamente, indicando que o mercado está precificando uma diminuição nas oscilações de curto prazo; analisando o comportamento do skew de 25-Delta do BTC na última semana, os skews de todos os prazos oscilaram em alta e os valores negativos se estreitaram, refletindo que o mercado está menos preocupado com riscos de queda. O skew do ETH permanece negativo, mas continua se estreitando; ao mesmo tempo, a maior negociação em bloco do mercado foi: compra de BTC-300126-100000-C, totalizando cerca de 3.225 BTC, com um desembolso líquido de prêmio de aproximadamente 3,05 milhões de dólares, indicando que os principais investidores preferem estruturar posições compradas acima de suportes-chave.